基于收益与风险比率的期货套期保值策略

• 作者: 林孝贵
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 期货市场 当前价格 套期保值 收益与风险的比率
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 74-77
• 页数: 4页
• 分类号: O212.4|F830.9
• 字数: 3553字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.01.016

摘要

在传统套期保值策略中,仅仅是根据套期保值基差风险最小化确定套期比,这就存在很多缺陷.对这种情况,我们同时考虑基于当前价格的套期保值收益和风险,得到套期保值收益与风险的比率.通过使收益与风险比率的最大化来解出套期比,并说明这样的套期比具有较好的优良性质,而且传统的套期保值策略仅是其中的特殊情况.另外,还得到判断期货、现货的当前价格是适合空头套期保值还是适合多头套期保值的方法,使投资者能够更好地掌握买卖时机和数量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵	广西工学院管理工程系	22	239	9.0	15.0