股票更名的交易量反应和投资者"追涨"现象分析

• 作者: 唐小我 曾勇 邓建平
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票更名 交易量 收益率 不对称
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 40-45
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6703字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2004.03.009

摘要

本文利用事件研究法对股票更名事件公告的交易量和收益率反应进行了研究,发现股票更名公告具有一定的信息含量,对累计超常交易量进行回归分析中发现超常交易量与公司规模负相关,交易量对2000年的更名公告的反应比2001年的强烈,同时发现在发生股票更名事件时,超常交易量与超额收益率存在不对称的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾勇	电子科技大学管理学院	216	5055	39.0	61.0
2	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
3	邓建平	电子科技大学管理学院	13	633	10.0	13.0