操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

• 作者: 杨晓光 樊欣
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 股份制商业银行 收入模型 证券因子模型
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 44-48
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5085字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.05.010

摘要

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一.操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一.收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型.本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析.研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊欣		1	279	1.0	1.0
2	杨晓光		1	279	1.0	1.0