在线单方向外汇兑换问题研究

• 作者: 徐寅峰 朱志军
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇兑换 在线算法 竞争分析 平衡策略
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 39-43
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.04.008

摘要

外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题.R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型,提出基于风险的兑换策略.在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题,运用不同的分析方法,给出平衡策略和平均分配策略.结果表明虽然对于R.El-Yaniv提出的在线外汇兑换模型,平均分配策略是最优策略,但对于本文提出的模型2,平衡策略才是最优在线兑换策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐寅峰	西安交通大学管理学院	138	1984	23.0	37.0
2	朱志军	西安交通大学管理学院	14	337	9.0	14.0