考虑交易费用的复合期货套期保值策略及其在武器采购中的应用

• 作者: 吴军基 徐诚 汤玉东 邹云 郝君
• 来源期刊: 兵工学报
• 学科: 经济
• 关键词: 货币银行学 武器采购 汇率风险 复合套期保值 最小方差风险
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 页码范围: 738-740
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2949字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1093.2004.06.019

摘要

武器采购中常常涉及到汇率风险,避免汇率风险的方法是在外汇市场上购买期货合约以进行套期保值.本文对套期保值策略进行了研究.文中基于Markowitz资产组合理论提出了考虑期货交易费用的复合套期保值的最小方差风险策略,建立了该套期保值策略的数学模型,并求得相应的套期保值比.一个简单的算例验证了本文提出的套期保值策略可以获得更好的套期保值效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹云		160	2415	25.0	42.0
2	徐诚		258	1854	20.0	28.0
3	吴军基		138	2378	25.0	44.0
4	汤玉东		19	383	11.0	19.0
6	郝君		9	28	3.0	5.0