利用系统剩余容量评估电力市场中长期金融风险

• 作者: 周浩 孙维真 康建伟 张富强 王冬明 陈建华 韩祯祥 高国宁
• 来源期刊: 电工技术学报
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 中长期金融风险 相关性 系统剩余容量百分比 蒙特卡罗方法
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 53-58
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4878字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-6753.2004.12.010

摘要

电力市场中的中长期金融风险由于时间跨度较长,可能给市场参与者带来更为严重的损失,因此对其准确评估具有重要的现实意义.但是电价和供求这两个风险因子之间的强相关性使得蒙特卡罗方法无法直接应用于电力市场风险计算.系统剩余容量百分比反映了系统的电力供求状况,能够较好地解决相关性问题.本文引入剩余容量百分比与电价的关系曲线,以周数据为基础,应用蒙特卡罗方法,建立了月份、季度等中长期金融风险的评估模型,并结合浙江电力市场运行数据进行评估.计算结果表明该模型是有效的,预测结果和实际情况比较吻合.本文建立的模型具有较好的实用性,对防范和控制电力市场中长期金融风险具有参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周浩	浙江大学电气工程学院	186	4653	37.0	59.0
2	陈建华	浙江大学电气工程学院	30	455	12.0	20.0
3	韩祯祥	浙江大学电气工程学院	99	7296	48.0	85.0
4	孙维真		19	540	14.0	19.0
5	康建伟	浙江大学电气工程学院	6	81	5.0	6.0
6	王冬明		7	107	6.0	7.0
7	高国宁		4	92	4.0	4.0
8	张富强	浙江大学电气工程学院	13	347	8.0	13.0