广义时变ARMA模型参数函数的确定方法

• 作者: 傅惠民 王治华
• 来源期刊: 机械强度
• 关键词: 时间序列 非平稳序列 均值函数 方差函数 时变参数 时变ARMA模型 广义时变ARMA模型
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 信息处理
• 页码范围: 636-641
• 页数: 6页
• 分类号: O211.61|TN911.71
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-9669.2004.06.010

摘要

提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法.该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数.从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅惠民	北京航空航天大学固体力学研究所	161	1373	19.0	24.0
2	王治华	北京航空航天大学固体力学研究所	23	141	8.0	11.0