SV模型参数估计的经验特征函数方法

• 作者: 何信 孟利锋 张世英
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 随机波动模型 杠杆效应 参数估计 经验特征函数
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 92-95
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4085字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.12.020

摘要

计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数,借助经验特征函数方法估计这两个SV模型.使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究,结果表明经验特征函数方法是一种简单易行的估计SV模型的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	何信	天津大学管理学院	8	195	5.0	8.0
3	孟利锋	天津大学管理学院	9	387	5.0	9.0