零售市场单一卖方的最优风险管理策略

• 作者: 刘严 张世英 张文泉 谭忠富 韩金山
• 来源期刊: 电网技术
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场风险 效率边界 电力现货价格 电力终端需求 需求与现货价格的相关性
• 年，卷（期）: 2004,（13）
• 所属期刊栏目: 电力市场
• 页码范围: 54-59
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5643字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-3673.2004.13.012

摘要

电力零售市场的单一卖方在制定风险管理策略时,需要解决的基本问题是如何在电力现货市场和期货市场之间分配购电量.文章采用标准差作为风险测量指标,运用效率边界的概念,建立了零售电力市场单一卖方最优风险策略的模型,得到了用于最优风险策略及其风险减少量的简洁计算公式,并解释了最优风险策略计算公式的风险管理意义.敏感性模拟显示,该模型给出的最优风险策略能很好地管理因现货价格波动而产生的风险,但对因需求量波动而产生的风险的管理效果不理想,并且现货价格与需求量之间较强的相关性将明显削弱风险策略的风险管理能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	谭忠富	华北电力大学工商管理学院	375	6080	39.0	58.0
3	张文泉	华北电力大学工商管理学院	103	1041	17.0	28.0
4	刘严	华北电力大学工商管理学院	22	569	14.0	22.0
5	韩金山	天津大学管理学院	3	86	3.0	3.0