相关风险函数VaR的界

• 作者: 史道济 王爱莉
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 相关风险 Fréchet边界 Kendall τ VaR(Value at Risk)
• 年，卷（期）: 2004,（9）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 分类号: F830.7
• 字数: 4046字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.09.011

摘要

以VaR作为风险测度,利用Copula的有关理论给出美元/英镑和加元/英镑两支汇率的风险函数在一定水平下的VaR的最优边界.在比较不同类Copula的相关性时,用Kendall τ作为比较的依据.本文的方法对其他风险测度和由更多金融产品组成的组合投资同样适用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史道济	天津大学理学院	39	995	17.0	31.0
2	王爱莉	天津大学理学院	1	41	1.0	1.0