考虑期货交易的电力市场金融风险分析

• 作者: 周浩 张富强 张权
• 来源期刊: 电网技术
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 期货交易 金融风险 VaR 历史模拟法
• 年，卷（期）: 2004,（17）
• 所属期刊栏目: 电力系统
• 页码范围: 53-57
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5299字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-3673.2004.17.012

摘要

随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险.为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注.作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电力市场引入期货交易前后的金融风险情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周浩	浙江大学电力经济及信息化研究所	186	4653	37.0	59.0
2	张权	浙江大学电力经济及信息化研究所	10	109	4.0	10.0
3	张富强	浙江大学电力经济及信息化研究所	13	347	8.0	13.0