局部风险最小下保险合约的套期保值

• 作者: 刘继春 杜立金 汤思英
• 来源期刊: 厦门大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 最小鞅测度 局部风险最小 Follmer-Schweizer分解 单位联系保险
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 302-305
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9|F840.62
• 字数: 2850字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2004.03.006

摘要

单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小准则下考查单位联系寿险合约的套期保值问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
2	杜立金	厦门大学数学科学学院	2	11	2.0	2.0
3	汤思英	厦门大学数学科学学院	2	11	2.0	2.0