月份效应:运用不同计量模型得出相反实证结果

• 作者: 陈希敏 陈菁
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 月份效应 计量模型 股票市场 效率
• 年，卷（期）: 2004,（8）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 66-73
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 8476字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2004.08.013

摘要

本文运用传统的标准计量模型与2003年诺贝尔经济学奖获得者恩格尔(Robert Engle)提出的自回归条件异方差性模型(ARCH模型)的改进模型(TARCH模型),对中国股票市场月份效应进行比较研究.检验结果显示:运用传统的计量模型分析得出的结果与使用TARCH模型所得结论相反.研究结果非常依赖研究时所使用的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈希敏	西北大学经济管理学院	44	216	8.0	14.0
2	陈菁	广发期货经纪有限公司投资研究部	1	9	1.0	1.0