基于参照点收益价值函数化的资产选择模型

• 作者: 彭飞 汤海溶 黄登仕
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 参照点收益 价值函数 资产选择
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 59-63
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4996字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.06.014

摘要

诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼及其合作者阿莫斯·特沃斯基的展望理论指出决策行为会受到价值函数形式的影响.本文首先介绍展望理论,给出若干具体的价值函数形式,在考虑投资者决策受价值函数影响的基础上建立基于对参照点收益价值函数转化的若干资产选择模型,从直觉上能够判断出这些模型更加符合投资决策心理和行为,而实证结果也表明这些资产选择模型能够有效地降低负离差风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄登仕	西南交通大学经济管理学院	118	3532	32.0	56.0
2	彭飞	西南交通大学经济管理学院	17	225	9.0	14.0
3	汤海溶	西南交通大学经济管理学院	9	69	3.0	8.0