商业银行资产额波动率的估计

• 作者: 伍建 林蚺 马利军
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 储蓄保险
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 102-103
• 页数: 2页
• 分类号: F830.33
• 字数: 1177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2004.03.036

摘要

本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进行实例研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林蚺	中国科技大学管理科学系	2	3	1.0	1.0
2	伍建	中国科技大学管理科学系	5	33	2.0	5.0
3	马利军	中国科技大学管理科学系	5	33	2.0	5.0