电力市场环境下发电公司风险管理框架

• 作者: 刘敏 吴复立
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 风险管理 风险评估 现代投资组合理论
• 年，卷（期）: 2004,（13）
• 所属期刊栏目: 专家论坛
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 6386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2004.13.001

摘要

在电力市场环境下,一方面,市场价格波动剧烈,发电公司在追求利润最大化的同时必须考虑相应的交易风险;另一方面,市场为发电公司提供了多种交易途径,以便其进行风险管理.因此,充分利用多种交易途径,为发电公司建立一个合适的风险管理框架是必需的,也是可能的.借鉴金融界广泛采用的风险管理方法,针对现有电力市场中各种交易途径及相应的风险,提出了一个用于发电公司电力交易的分层的风险管理框架.该框架包括目标及条件确认、风险控制和风险评估3个方面.其中,风险控制应用了风险规避及现代投资组合理论,风险评估采用VaR(value at risk)方法.该风险管理框架有助于发电公司明确交易目标,并制定计及风险因素的电能交易计划,从而在最大限度上降低整体交易风险,或者在发电公司可以承受的风险范围内使其利润最大化,即达到风险管理的目的--利润最大化和风险最小化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴复立	香港大学电机电子工程学系	73	3715	34.0	60.0
2	刘敏	香港大学电机电子工程学系	1	125	1.0	1.0