汇率时间序列的长记忆性分析及其建模

• 作者: 刘震涛 吴涛 萧德云
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 时间序列 时变Hurst指数 时变ARFIMA模型 汇率
• 年，卷（期）: 2004,（36）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 205-207
• 页数: 3页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 3126字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2004.36.064

摘要

基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型),并给出建模的步骤.然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型.将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较研究.证明了时变ARGFIMA模型与其他模型相比较的优效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	萧德云	清华大学自动化系	107	2922	26.0	52.0
2	刘震涛	清华大学台湾研究所	27	80	6.0	8.0
3	吴涛	清华大学自动化系	5	30	4.0	5.0