最优投资组合和风险补偿

• 作者: 李建新 钱艳英
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 风险补偿
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 433-436
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 1260字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.04.017

摘要

本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱艳英	广东工业大学应用数学学院	13	61	4.0	7.0
2	李建新	广东工业大学应用数学学院	12	46	3.0	6.0