两类风险过程破产概率的比较

• 作者: 王过京 花春荣
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 保费 保费计算原理 破产概率 Lundberg指数
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 76-80
• 页数: 5页
• 分类号: O221.62
• 字数: 2341字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2005.01.009

摘要

本文考虑含两个类的风险模型,先讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进两个不同的风险过程,我们比较这两个不同模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小,并对指数理赔分布的情形给出数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王过京	苏州大学数学科学学院	16	219	8.0	14.0
2	花春荣	苏州大学数学科学学院	1	15	1.0	1.0