指数屏障期权定价模型

• 作者: 肖艳清 邹捷中
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 指数期权 几何布朗运动 下降敲出期权 吸收壁
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 368-372
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2549字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.04.006

摘要

本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	肖艳清	湖南科技大学数学与计算科学学院	7	68	5.0	7.0