一类双标的型欧式买权的定价

• 作者: 杨向群 陈琪琼
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 二维Girsanov定理 双标的型期权 布朗运动 鞅方法 风险中性概率测度,It(o)公式
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 27-35
• 页数: 9页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 3189字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.01.005

摘要

文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率r1,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2t,波动率σ1t,σ2t,红利率q1r,q2t以及两风险资产瞬时报酬率的相关系数ρt.在此基础上,构造了一类较为复杂的双标的型欧式买权,利用二维Girsanov定理以及鞅方法,得到买权的定价公式与避险参数Delta.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	陈琪琼	湖南师范大学数学与计算机科学学院	1	3	1.0	1.0