期权理论在商业银行预期违约率测量和信用风险管理中的应用

• 作者: 梁凌 谭德俊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权理论 预期违约概率
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: F83
• 字数: 2170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.01.017

摘要

基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭德俊	湖南大学统计学院	9	145	5.0	9.0
5	梁凌	湖南大学金融学院	5	146	5.0	5.0