基于分形理论的开放式基金信息性风险防范研究

• 作者: 梁四安 谢伟涛
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 分形 信息性风险 有效市场 Hurst指数 R/S分析
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 395-402
• 页数: 8页
• 分类号: F22
• 字数: 5370字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.04.010

摘要

开放式基金防范由于证券市场信息的非对称性导致的系统性风险,是开放式基金投资决策中的一个重要问题.本文基于分形市场理论及对中国股市的实证研究,提出了开放式基金防范信息性风险的有效策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁四安	中山大学数学与计算科学学院	10	43	4.0	6.0
2	谢伟涛	中山大学数学与计算科学学院	2	1	1.0	1.0