运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究

• 作者: 侯志俭 刘涌 马歆
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 风险评估 电量合同 无差别轨迹
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 研究与创新
• 页码范围: 51-54
• 页数: 4页
• 分类号: F407.61
• 字数: 4086字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2005.05.014

摘要

运用实物期权理论研究发电商短期内的运行资产价值,并引入了VaR风险价值的概念,对短期内发电商运行的价值进行了风险评估.在电力市场条件下,针对发电商一般会同时在现货市场和合同市场上分配出力的情况,考虑机组的技术约束,采用蒙特卡罗模拟与动态规划法相结合的方法,对发电商的运行资产价值及其风险作出了定量分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯志俭	上海交通大学电气工程系	118	3117	30.0	51.0
2	马歆	上海交通大学电气工程系	15	222	8.0	14.0
3	刘涌	上海交通大学电气工程系	15	273	8.0	15.0