美式看跌期权定价的一种混合数值方法

• 作者: 李莉英 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看跌期权 傅里叶变换 龙格-库塔法
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 144-149
• 页数: 6页
• 分类号: F2
• 字数: 2274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.02.007

摘要

本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-Scholes微分方程定解问题转化为一个标准的抛物型初、边值问题,然后通过傅里叶变换,使之转换为一个不带股价变量的常微分方程初值问题,再利用龙格-库塔法对其进行数值求解.数值实验表明,本文算法是一种快速的高精度的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	李莉英	重庆交通学院基础部	14	91	6.0	9.0