基于Delta-Gamma-Theta-Fourier-Inversion 模型的外汇期权风险度量

• 作者: 王韬 陈荣峰 陈荣达
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇期权 风险价值 Delta-Gamma-Theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 217-221
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4604字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.03.006

摘要

本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta (DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外汇期权组合的风险度,估算出VaR值并与基于Delta正态分布模型、Cornish-Fisher模型进行了比较,结果表明,该模型是一种较好的度量外汇期权风险的方法和工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王韬	华中科技大学管理学院	111	1631	23.0	35.0
2	陈荣达	华中科技大学管理学院	8	72	6.0	8.0
3	陈荣峰	华中科技大学管理学院	1	7	1.0	1.0