溢额再保险定价模型

• 作者: 田伟 罗洪奔 谭朵朵
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 溢额再保险 风险中性定价 Girsanov 定理
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 127-131
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 1665字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.02.004

摘要

再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭朵朵	湖南大学统计学系	13	132	7.0	11.0
2	田伟	广西大学商学院	1	9	1.0	1.0
3	罗洪奔	广西大学商学院	1	9	1.0	1.0