一类推广的带干扰风险模型的条件破产概率

• 作者: 万建平 喻珊丽 李楚进
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 风险模型 随机时刻变换 条件破产概率
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 118-122
• 页数: 5页
• 分类号: F2
• 字数: 1431字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.02.002

摘要

本文首先利用随机时刻变换推广了一类带干扰的风险模型,然后讨论这类风险模型的条件破产概率.研究表明条件破产概率相对于无条件破产概率能提供更多有用信息,这对保险公司及时调整投资和管理策略是很有帮助的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	李楚进	华中科技大学数学系	15	28	3.0	4.0
3	喻珊丽	华中科技大学数学系	1	0	0.0	0.0