连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法

• 作者: 金朝嵩 马黎政
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看涨期权 向下触销型 显式差分格式 局部网格加密
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 248-253
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 3155字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.03.005

摘要

本文利用显式差分格式为连续支付红利的向下触销型美式障碍期权定价.由于障碍的影响,定价模型的边值条件含有间断,故把结点设在障碍水平上,并在障碍附近的区域内运用局部网格加密技术,这样就可以得到较精确的期权价格.本文给出数值算例,验证算法的有效性,并分析障碍对期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	马黎政	重庆大学数理学院	1	6	1.0	1.0