常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

• 作者: 刘次华 徐立霞 聂高琴
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 罚金折现期望函数 Cox过程 利率 积分过程
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 567-572
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2605字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2005.04.011

摘要

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	徐立霞	华中科技大学数学系	6	51	4.0	6.0
3	聂高琴	华中科技大学数学系	5	51	4.0	5.0