欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价

• 作者: 万建平 冯雅琴 杨晓花
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 普通欧式向下敲出看涨幂期权 部分时间开始障碍期权 一般部分时间障碍期权 两资产障碍期权.Esscher变换 漂移率 布朗运动最大值
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 254-260
• 页数: 7页
• 分类号: F22
• 字数: 4369字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.03.006

摘要

首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过Esscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	冯雅琴	华中科技大学数学系	2	14	2.0	2.0
3	杨晓花	华中科技大学数学系	6	30	4.0	5.0