随机利率下保单组的准备金精算模型

• 作者: 东明 杨怀东 郭亚军
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 数学
• 关键词: 准备金 保单组 随机利率 死亡率风险 利率风险
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 360-363
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2903字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.04.017

摘要

针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型.通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险.对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭亚军	东北大学工商管理学院	210	6124	40.0	71.0
2	杨怀东	东北大学工商管理学院	6	84	6.0	6.0
3	东明	暨南大学经济学院	1	13	1.0	1.0