带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率

• 作者: 任小华 武坤 江五元
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 红利 鞅 破产概率 矩母函数
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 276-278
• 页数: 3页
• 分类号: F22
• 字数: 1742字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.03.010

摘要

在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Poisson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	武坤	中南大学数学学院	27	124	7.0	10.0
2	江五元	中南大学数学学院	3	20	3.0	3.0