一类延迟更新风险模型的破产概率

• 作者: 刘再明 王伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 延迟更新风险模型 指数分布 Gerber-Shiu贴现罚函数 破产概率
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: O21
• 字数: 2113字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.01.002

摘要

本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型--发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber-Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	王伟	中南大学数学科学与计算技术学院	130	970	18.0	26.0