两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价

• 作者: 屈庆 时均民 王桂兰
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 数学
• 关键词: 远期利率 零息债券 期货 期权
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 244-246,251
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1830字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.03.012

摘要

在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	屈庆	上海交通大学数学系	3	20	2.0	3.0
2	王桂兰	上海交通大学数学系	4	21	2.0	4.0
3	时均民	上海交通大学数学系	2	13	2.0	2.0