含有衍生证券的投资组合问题初探

• 作者: 苏莉 荣喜民
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 套期保值 投资组合 期权 VaR
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 266-270
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 2683字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.03.008

摘要

针对投票投资所面临的风险,本文在一定的市场假设下,采用VaR风险度量方法,运用衍生证券"套期保值"的特性,通过股票与其期权的组合,使投资者最大限度地降低投资风险,获得最大收益,最后用实例进行分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	苏莉	天津大学理学院	1	1	1.0	1.0