上交所利率期限结构的变动因素分析

• 作者: 吴央 李坤鹏 王亦伦 蔡红丽
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 主成分分析因子变化
• 年，卷（期）: 2005,（36）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 41,13
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1866字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2005.36.022

摘要

本文通过时我周上交所国债市场利率期限结构变化的分析,得到了影响我国国债市场利率曲线变化的三个最主要的因子,即水平度、倾斜度和曲度,并讨论了几个因子变化的意义,给债券利率风险管理提供了重要的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴央	复旦大学管理学院	2	3	1.0	1.0
2	蔡红丽	复旦大学管理学院	2	6	1.0	2.0
3	李坤鹏	复旦大学管理学院	1	1	1.0	1.0
4	王亦伦	复旦大学管理学院	1	1	1.0	1.0