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欧式复合期权的定价公式
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摘要：
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式.该公式和求解Black-Scholes微分方程所得结果一致.
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研究主题发展历程
节点文献
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股价
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济数学
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
出版周期：
季刊
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
开本：
16开
出版地：
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
邮发代号：
42-364
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
1569
总下载数（次）
11
总被引数（次）
8356
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