关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论

• 作者: 劳兰珺 钱淼岚
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 破产时刻 破产时损失 Lévy测度
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 462-465
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 3088字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2005.03.020

摘要

从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用Lévy过程的Lévy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	劳兰珺	复旦大学管理学院	11	239	7.0	11.0
2	钱淼岚	复旦大学数学研究所	2	0	0.0	0.0