基于内部竞争的金融企业的最优风险管理

• 作者: 侯震梅 刘三阳 周勇
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: Bellman方程 非线性控制 脉冲控制 内部竞争 最优分红
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 49-54
• 页数: 6页
• 分类号: O211|O231|F224
• 字数: 5369字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2005.01.009

摘要

讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是:用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman方程,通过对所得方程的分析给出了解析解和最优控制策略.文章首次提出了最大容忍损失和临界破产概率两个概念,据此给出了破产概率新的解法并得到了企业的临界破产概率和破产原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三阳	西安电子科技大学应用数学系	662	5562	32.0	51.0
2	侯震梅	西安电子科技大学应用数学系	7	36	3.0	5.0
3	周勇	西安电子科技大学应用数学系	16	64	4.0	7.0