VaR模型的计算方法及其评析

• 作者: 秦拯 邹建军 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 风险测量 市场风险
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 所属期刊栏目: 理论与综述
• 页码范围: 12-16
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5938字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.07.003

摘要

常用的风险价值(Value at Risk,VaR)模型可分为三类:得尔塔-正态法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,三种模型计算方法各不相同,在反映金融资产的风险情况、对资产收益实际分布的拟合优劣等方面各有千秋.在实践中往往需根据具体的投资组合和管理者的意图选择合适的计算方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	秦拯	湖南大学工商管理学院	69	954	14.0	29.0
3	邹建军	湖南大学工商管理学院	5	170	3.0	5.0