多变量混沌时间序列局部多项式预测方法及应用

• 作者: 方芬 王海燕
• 来源期刊: 东南大学学报（英文版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混沌时间序列 相空间重构 局部多项式预测 证券市场
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 229-232
• 页数: 4页
• 分类号: O175|O241
• 字数: 770字
• 语种: 英文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-7985.2005.02.023

摘要

为了改善混沌时间序列的预测精度,提出了一种新的多变量混沌时间序列的局部多项式预测方法.它首先利用多变量时间序列的相空间重构理论重构相空间,并据此利用多项式函数构造预测模型,该模型根据嵌入维数构造数据矩阵,进行模型的参数估计和计算一步预测值,最后根据平均根统计量推断预测效果.Lorenz系统的模拟仿真和上海综合股价指数的局部预测结果表明:用多变量混沌时间序列局部多项式预测法进行预测的误差小,且比单变量混沌时间序列局部多项式预测法的预测精度高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海燕	东南大学经济管理学院	101	1179	19.0	28.0
2	方芬	东南大学经济管理学院	3	32	2.0	3.0