基于长期记忆特征时序分析的中国股市效率性检验

• 作者: 杨俊凯
• 来源期刊: 西安金融
• 关键词: 股价指数 长期记忆特征 R/S分析 ARFIMA模型
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 37-38
• 页数: 2页
• 字数: 2565字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2005.01.015

摘要

本文运用R/S分析和ARFIMA模型,对中国股票价格指数的长期记忆特征进行了实证分析,认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,从长期记忆性的角度分析,不能否认中国股市的有效性.