基于动态方差的指数期货到期日波动效应

• 作者: 吴冲锋 郑尊信
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 指数期货 波动效应 动态方差 诊断方法
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 519-521
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2374字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.06.009

摘要

基于有关文献中关于到期日效应的诊断方法,指出其中波动效应诊断方法中存在的缺陷.在此基础上,提出基于动态方差的诊断方法.与传统波动效应检验方法相比,基于动态方差的诊断方法能够根据金融数据的特征,充分利用研究时段中各个异常波动的信息,分析到期日与比较日(非到期日)之间出现异常波动的差异,进而动态地诊断波动效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴冲锋	上海交通大学金融工程研究中心	257	9448	51.0	90.0
2	郑尊信	上海交通大学金融工程研究中心	10	58	5.0	7.0