多维GARCH模型的半参数有效估计

• 作者: 王传美 童恒庆
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 多元GARCH模型 半参数方法 有效估计
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 260-264
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 3104字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2005.02.013

摘要

多元GARCH模型的估计一般采用拟极大似然法(quasi-maximum likehood),对于这种方法估计的相合性及渐近正态性已经被很多学者证实,然而对于新息列的分布不是多元正态时,这种估计的有效性还没人研究,本文从拟极大似然估计得到的参数相合估计入手,提出用非参数方法估计多元新息列的分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	童恒庆	武汉理工大学数学系	69	827	13.0	27.0
2	王传美	武汉理工大学数学系	45	156	7.0	11.0