中国股票市场个股动量的分解与实证

• 作者: 邓自飞
• 来源期刊: 吉首大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 收益分解 个股动量 行业动量
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 101-103
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3184字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2005.01.029

摘要

为研究我国股票市场个股动量收益的主要来源问题,笔者对Jegadeesh and Titman(1993)和Moskowitz and Grinblatt(1999)提出的股票收益生成模型进行改进,提出了我国股票市场个股动量收益分解方法.实证发现,个股动量收益主要来自于行业动量收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓自飞	南开大学深圳金融工程学院	1	3	1.0	1.0