基于VaR约束的商业银行贷款组合多目标决策

• 作者: 周宗放 郭战琴
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 多目标决策 贷款组合 有效边界
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 149-152
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3353字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.02.011

摘要

在综合考虑商业银行的风险承受能力以及在风险与回报均衡的基础上,提出基于VaR约束的贷款组合多目标决策方法,并引入几何方法求解该多目标优化问题.本文所提出的方法具有以下特点:一是模型中两个目标函数的经济含义形象、直观,求解方法简单且易于理解;二是银行可根据其资本充足率等情况设定风险承受能力,有效地规避潜在风险;第三,在有效边界上,银行的决策者可以根据其风险价值偏好和宏观经济景气状况等确定最优贷款组合,从而使得该方法在实际应用中更加灵活方便.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周宗放	电子科技大学管理学院	107	1582	22.0	34.0
2	郭战琴	电子科技大学管理学院	5	224	4.0	5.0