指数化类型投资行为的存在性研究

• 作者: 何丽君 梁钧 石金涛
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 类型投资 上证180指数 事件研究法
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 162-165
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3165字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.02.014

摘要

以上证180指数先后3次调入的成分股为样本,分析消息公布日前后成分股与指数的共运程度,用以佐证我国资本市场指数类型投资行为存在性的假设,为指数化投资策略提供理论依据.研究结果表明,从消息公布日前后全体调入股票的共运程度来看,第1次和第2次消息的宣告对股票与指数的共运程度只有微弱的影响力,而第3次消息宣告对股票与指数的共运程度产生显著影响,这表明随着投资者对上证180指数了解的增进,国内指数基金的推出,我国资本市场指数化类型投资行为已逐步形成,市场投资者确实存在着上证180指数的类型投资行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	石金涛	上海交通大学安泰管理学院	151	4912	36.0	65.0
2	梁钧	上海交通大学安泰管理学院	4	23	3.0	4.0
3	何丽君	上海交通大学安泰管理学院	4	54	3.0	4.0