随机贴现模型资产市场定价方法

• 作者: 陈金龙
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 随机贴现模型, 资产定价, 完全市场, 非完全市场
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 213-216
• 页数: 4页
• 分类号: O175.3|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5013.2005.02.027

摘要

将传统的贴现现金流(DCF)模型推广到随机贴现模型,并介绍该模型的理论基础.在完全市场条件下,探讨确定随机贴现因子的方法.利用所得到的随机贴现因子,求解欧式期权的定价公式.在非完全市场条件下,利用效用函数确定随机贴现因子,获得给定资产的无套利定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金龙	华侨大学工商管理学院	100	643	13.0	20.0