部分协整型协整变结构检验

• 作者: 张世英 杨宝臣
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 协整 变结构 部分协整 Chow检验
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 239-244,255
• 页数: 7页
• 分类号: O213
• 字数: 4511字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2005.03.003

摘要

提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况,在最大Chow检验,平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨宝臣	天津大学管理学院	116	1843	22.0	38.0
2	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0